Mejor Libro De Media Móvil

Una guía sencilla para el uso de los promedios móviles populares en Forex - Cómo puede utilizar los promedios móviles populares Haga todo lo más simple posible, pero no más simple. Después de muchos años de negociación, yourquoll ser difícil de encontrar un indicador tan simple o eficaz como los promedios móviles. Los promedios móviles toman un conjunto fijo de datos y te dan un precio promedio. Si el promedio se está moviendo más alto, el precio está en una tendencia alcista en por lo menos uno o posiblemente múltiples marcos de tiempo. Los promedios móviles son sencillos de usar y pueden ser eficaces para reconocer entornos de tendencias, de alcance o correctivos para que pueda estar mejor posicionado para el siguiente movimiento. A menudo los comerciantes utilizarán más de una media móvil, ya que dos medias móviles se pueden tratar como un desencadenador de tendencia. En otras palabras, cuando la media móvil más corta cruza por encima de la media móvil más lenta, como en la estrategia de trampa de dedos, se genera una señal de compra hasta que las medias móviles se invierten o se alcance su objetivo de beneficio. Una palabra de advertencia: itrsquos mejor para atenerse a unos pocos promedios móviles específicos. Esto evitará que intente encontrar el ldquoperfect moviendo averagerdquo y más bien mantenerlo objetivo en cuanto a si la tendencia está comenzando, acelerando o disminuyendo la velocidad. Los promedios móviles que uso a menudo son los 8, 21, 55 para disparadores de comercio y un 100 o 200 para un filtro de tendencia limpio. Estos promedios móviles son a menudo utilizados por los bancos de inversión, sin embargo los 100 amperios 200 son los más ampliamente utilizados. El promedio móvil más corto dependerá de su preferencia y de cuántas señales suya que buscan para el comercio. Quién utiliza los promedios móviles Los promedios móviles son a menudo el primer indicador que los nuevos comerciantes se introducen y por buenas razones. Le ayuda a definir la tendencia y las entradas potenciales en la dirección de la tendencia. Sin embargo, los medias móviles también son utilizados por los gestores de fondos y los bancos de inversión en su análisis para ver si un mercado está cerca de soporte o resistencia o potencialmente revertir después de un período significativo. GBPUSD negociado por encima de los 200 DMA durante 261 días mostrando el gráfico de agotamiento creado por Tyler Yell, CMT Los promedios móviles pueden ser una herramienta sencilla para definir el soporte y la resistencia en el mercado FX. Cuando un mercado está en una tendencia fuerte, cualquier rebote de un promedio móvil, como el primer rebote de los 200-dma en el gráfico GBPUSD anterior, puede presentar una oportunidad significativa para unirse a la tendencia hasta que el precio se cierra por debajo de los 200-dma. Sin embargo, si el precio continúa moviéndose por encima y por debajo de la media móvil en un corto período de tiempo, el suyo probablemente en un rango y esas inversiones no son significativas desde un punto de vista comercial. Cómo se pueden utilizar los promedios móviles populares Hay muchos usos para los promedios móviles, pero un sistema simple es buscar un promedio móvil cruzar. El crossover del promedio móvil busca la media móvil corta o más rápida para cruzar por encima de un promedio ya más largo o lento de movimiento como una señal de compra. Al mirar para vender un par de la modernidad, usted puede buscar la media móvil corta o más rápida cruzar debajo de una caída más larga o media móvil lenta como señal de la venta. AUDUSD ha mostrado movimientos limpios alrededor de la carta de 21 amperios de 55 dma Creado por Tyler Yell, CMT Al mirar para usar promedios móviles, su habilidad para controlar el riesgo a la baja determinará su éxito. Itrsquos importante saber que los mercados que fueron una vez tendencia, con señales de media móvil muy limpio, a un rango con más ruido que las señales. Si puede ponerse cómodo con un conjunto específico de promedios móviles, puede analizar y operar de forma objetiva la semana del mercado FX en una semana. --- Escrito por Tyler Yell, instructor comercial Interesado en nuestros analistas Mejores vistas en los principales mercados Vea nuestras guías comerciales gratis aquí DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Una prueba para encontrar el mejor movimiento Promedio de estrategia de venta Comentarios y observaciones Por Dr. Winton Felt Estos comentarios son en referencia a nuestro estudio anterior: Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil Algunos han planteado recientemente una pregunta acerca de la casi ausencia de pruebas utilizando sistemas de media móvil exponencial. En una ocasión, realizamos un estudio en el que comparamos los sistemas exponencial dual y los sistemas de media móvil simple. Los datos reales sobre eso no están disponibles en este momento, como se explica a continuación. Sin embargo, los promedios móviles simples eran generalmente superiores en todos los rangos probados. Eso, y el tamaño de este proyecto, es por eso que nos centramos más en simples promedios móviles en la prueba grande. También probamos sistemas en los que la señal es generada por un precio de cierre de la media móvil. Para este último, hemos probado todas las medias móviles entre 4 días y 200 días. Las pruebas cubrieron 426 poblaciones durante al menos 9 años. Aunque estas pruebas no cubrieron miles de poblaciones como en el estudio anterior, los resultados fueron lo suficientemente consistentes como para considerarlos significativos. Una vez más, los promedios móviles simples eran generalmente superiores. Hicimos algunas pruebas limitadas en las que comparamos los sistemas SMA y EMA como estrategias completas. Es decir, ambos compramos y vendimos usando esas estrategias. Mucho más veces que no, los sistemas simples de media móvil superaron a los sistemas exponenciales. La media móvil exponencial es un enfoque más sofisticado, y reacciona más rápidamente al comportamiento reciente de los precios. Sin embargo, los sistemas de media móvil simple generaron mayores ganancias en el resultado final. Eso nos sorprendió. Era contra-intuitivo. Nuestra conclusión de esto era que la lentitud relativa de los sistemas de media móvil simple permitió que el impulso construyera un poco más (y permitió que la tendencia ganara un poco más de quotsteamquot) antes de que se generara la señal de compra. Esto probablemente resultó en menos quotfalse comienza y por lo tanto redujo whipsaws para la mayoría de las poblaciones la mayor parte del tiempo, aunque no hemos verificado esto. ¿Qué pasa con la experiencia reportada de algunos comerciantes que los promedios móviles simples no manejan oscilaciones bruscas de precios, así como exponenciales, lo que resulta en la media móvil corta whipsawing a través de la media móvil más largo Se puede argumentar que, aunque podría ser una desventaja alguna vez , No es aparentemente una desventaja la mayor parte del tiempo, en la medida en que los promedios móviles simples produjeron mejores resultados en la línea de resultados la mayor parte del tiempo con la mayoría de las existencias evaluadas (425 acciones). Puede ser que las mejores entradas (que entran cuando las tendencias eran más maduras) más que compensado por cualquier whipsaws adicional (menos quotbad startsquot pudo haber reducido el número de salidas quotbad). Por la razón que sea, la frecuencia con la que fue un problema no fue suficiente para cambiar el equilibrio en favor de EMAs para la mayoría de las situaciones, aunque EMAs fueron superiores en algunos casos. Una nota de aclaración debe hacerse aquí. Hubo muchos casos en los que los EMA superaron a los SMA, y si una persona utilizara un programa de optimización para encontrar el mejor sistema para el comercio de un determinado stock, ese sistema puede muy bien resultar ser un sistema EMA. Sin embargo, nuestro propósito era encontrar el enfoque que funcionó mejor para la mayoría de las poblaciones la mayor parte del tiempo. Es por eso que no realizamos las pruebas en una lista corta de 50 acciones en un período de sólo dos o tres años. La noción de que los sistemas SMA son más susceptibles a los whipsaws podría ser una consideración más relevante si un individuo está negociando existencias particularmente volátiles o productos básicos. Sin embargo, el siguiente enlace le llevará a las conclusiones de otro estudio que aborda esa misma cuestión con respecto a los productos básicos. Hemos dicho que algunos sistemas EMA duales superaron sistemas SMA equivalentes. En muchos casos encontramos que simplemente usar una combinación ligeramente diferente de SMA mejoró los resultados a un nivel que no podía ser igualado haciendo ajustes similares a los sistemas EMA. Esto no siempre fue así, pero sugiere que los problemas asociados con los sistemas SMA en un entorno volátil a menudo pueden compensarse simplemente ajustando las longitudes de los promedios utilizados. Muchos comerciantes prefieren utilizar el EMA sobre el SMA, principalmente debido a su sensibilidad a la acción de precio más reciente. La percepción de esos comerciantes es que el uso de un sistema más rápido y más sensible es una ventaja. Nuestra intuición al respecto es que esto es obviamente cierto. Sin embargo, el hecho es que, a pesar de nuestra intuición sobre el tema, la velocidad y la capacidad de respuesta no necesariamente se correlacionan con la rentabilidad. Las pruebas en el informe anterior no fueron las únicas pruebas de media móvil dual que realizamos. Hemos dicho que cubrimos todos los sistemas duales en los que el promedio móvil más corto se encontraba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más largo se encontraba entre el promedio móvil corto en longitud y 200 días. Al publicar solo la información anterior, estábamos tratando de restringir una gran cantidad de datos a las pocas variaciones del sistema que percibimos como de interés para la mayoría de las personas. Hemos destacado en negritas las fuentes azules los sistemas que eran de particular interés en el momento. Después de que eliminamos esa información del estudio más grande, el resto de los datos del estudio estaban fuera de lugar (están indudablemente en algún lugar de uno de nuestros sistemas de almacenamiento bajo un título incorrecto o no intuitivo.) Una reciente búsqueda preliminar de esos datos no tuvo éxito. A pesar de las conclusiones del último párrafo del informe anterior, realmente hubo muy poca diferencia en el desempeño de la línea de fondo entre el sistema 10-20 de mayor clasificación (retorno 8,162,053 ) Y el sistema 9-18 (regreso 7.964.701), recordando que las cifras de rendimiento se generaron utilizando todos los sistemas en miles de existencias durante muchos años y sumando los beneficios acumulados por cada sistema. Este estudio no fue diseñado para descubrir Que sistema funciona mejor como un sistema de comercio completo. Porque el sistema 9-18 generalmente saldrá una posición más rápido que el sistema 10-20, el comerciante que lo utiliza podría concebiblemente entrar en una nueva posición antes ya un precio mejor que el comerciante que utiliza el 10-20. Esto podría resultar en un mayor retorno. Por otro lado, la entrada más lenta puede dar la ventaja al sistema 10-20 una parte del tiempo. La diferencia real en el rendimiento es más probable que sea la ejecución en lugar del sistema particular empleado. Por ejemplo, dado que el sistema 9-18 normalmente generaría una alerta de compra antes del sistema 10-20, un individuo revisando la tabla del stock que generó una alerta podría hacer su evaluación antes. El análisis y la conclusión del comerciante podría hacer la diferencia en el rendimiento. Nuestro CR. Allen Alertsquot explica cómo se puede usar el promedio móvil de 4 días para confirmar las señales generadas por R. C. Sistema de Allen39s, haciendo ese sistema menos susceptible a whipsaws que el sistema de Donchian. El autor mismo usa los tres sistemas (4-9-18, 5-10-20, y 5-20) en varias ocasiones porque cada uno tiene sus ventajas. De hecho, a menudo puede preferir el sistema 4-9-18 debido a sus alertas anteriores. Nuestros propios comerciantes miran el cuadro entero cuando ha habido un crossover, y no hacen un comercio simplemente sobre la base del acontecimiento del cruce (que era también acercamiento de R. C. Allen). La conclusión es que el individuo que es más disciplinado en la aplicación de cualquiera de los ocho sistemas de alto rango, es probable que lo haga mejor que un comerciante que no es tan disciplinado, mientras que la aplicación del sistema de mayor clasificación. Ahora queremos añadir una nueva arruga a la idea expresada en el párrafo anterior. Si prefiere EMA sobre sistemas SMA, utilícelos. Es más probable que usted sea disciplinado en la ejecución de un sistema si cree en él. Una vez más, no es el sistema particular que se utiliza tanto como es la disciplina con la que se implementa el sistema que determinará la rentabilidad (suponiendo que está utilizando un sistema de una calidad similar a uno de los ocho primeros de nuestro estudio. Ya sea SMA o EMA). Los comerciantes a menudo olvidan que ellos mismos son parte del sistema que están implementando. La rentabilidad de línea de fondo de cualquier comerciante dependerá de cómo ese comerciante y su sistema quotdancequot juntos. Si usted tiene conflictos internos o dudas sobre su sistema, esos conflictos y dudas interferirán con la ejecución de su disciplina, y por lo tanto afectarán la rentabilidad. Para obtener información adicional sobre una comparación de promedios móviles simples y exponenciales, remitimos al lector al siguiente enlace. Le llevará a un estudio en el comercio de productos básicos conducido por Merrill Lynch. No tenemos una copia del estudio original, pero el enlace le llevará a una cita de John J. Murphy, Análisis Técnico de los Mercados de Futuros: Una Guía Comprensiva de Métodos de Negocio y Aplicaciones (New York, New York Institute of Finance , 1986), pág. 252. Esta cita incluye cuatro conclusiones hechas por los investigadores. Un estudio de Merrill Lynch comparando los sistemas de media móvil de negociación Obtenga más información y vea una lista de tutoriales sobre disciplinas para inversores y comerciantes. Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de acciones y resultados de escáner en stockdisciplines tiene una página de revisión del mercado en stockdisciplines / market-review tiene información e ilustraciones relativas a pre - Quotesetupsquot en stockdisciplines / stock-alertas e información y videos sobre la volatilidad-ajustó las pérdidas de la parada en stockdisciplines / stop-loss Aviso a Webmasters Si usted desea publicar este artículo en su blog o Web site, usted puede hacer tan si y solamente si usted permanece Por nuestros Términos de uso y Acuerdos de Publisher39s. Al publicar este artículo, usted acepta cumplir y estar sujeto a los Términos de Uso y Acuerdos de nuestro Editor. Puede leer los Términos de uso y Acuerdos de Publisher haciendo clic en el siguiente enlace azul quotTermsquot. Términos Todas las páginas de este sitio están protegidas por derechos de autor. 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Verlos haciendo clic en sus enlaces cerca de la parte inferior del menú en el lado izquierdo de cada página. Cómo utilizar los promedios móviles Los promedios móviles nos ayudan a definir primero la tendencia y, en segundo lugar, a reconocer los cambios en la tendencia. Eso es. No hay nada más que ellos son buenos para. Cualquier otra cosa es sólo una pérdida de tiempo. No voy a entrar en los detalles sangrientos sobre cómo se construyen. Hay alrededor de un millón de sitios web que explicarán la composición matemática de los mismos. Le dejaré hacer eso en su propio un día cuando usted es extremadamente aburrido fuera de su mente Pero todo lo que usted realmente tiene que saber es que una línea de la media móvil es apenas el precio medio de una acción sobre tiempo. Eso es. Los dos promedios móviles usan dos promedios móviles: el promedio móvil simple de 10 periodos (SMA) y el promedio móvil exponencial de 30 periodos (EMA). Me gusta usar uno más lento y uno más rápido. Por qué Porque cuando el más rápido (10) cruza sobre el más lento (30), a menudo señala un cambio de tendencia. Echemos un vistazo a un ejemplo: Puede ver en el gráfico anterior cómo estas líneas pueden ayudarle a definir las tendencias. En el lado izquierdo de la tabla de los 10 SMA está por encima de los 30 EMA y la tendencia es hacia arriba. El 10 SMA cruza abajo de los 30 EMA a mediados de agosto y la tendencia es hacia abajo. Luego, los 10 SMA cruzan de nuevo a través de los 30 EMA en septiembre y la tendencia es de nuevo - y se mantiene durante varios meses a partir de entonces. Aquí están las reglas: Enfoque en las posiciones largas sólo cuando el 10 SMA está por encima de los 30 EMA. Concéntrese en posiciones cortas sólo cuando la SMA 10 está por debajo de los 30 EMA. No obtiene más simple que eso y siempre lo mantendrá en el lado derecho de la tendencia Tenga en cuenta que los promedios móviles sólo funcionan bien cuando una acción está tendiendo - no cuando están en un rango de negociación. Cuando una acción (o el mercado mismo) se vuelve descuidado entonces usted puede pasar por alto los promedios móviles - ellos no trabajarán Aquí están las cosas importantes a recordar (para las posiciones largas - revés para las posiciones cortas.): El 10 SMA debe estar sobre los 30 EMA. Debe haber un montón de espacio entre los promedios móviles. Ambos promedios móviles deben estar inclinados hacia arriba. El promedio móvil de 200 periodos El 200 SMA se usa para separar el territorio de toros del territorio de oso. Los estudios han demostrado que al centrarse en las posiciones largas por encima de esta línea y las posiciones cortas por debajo de esta línea puede darle un ligero borde. Debe agregar estas medias móviles a todos sus gráficos en todos los marcos de tiempo. Sí. Gráficos semanales, gráficos diarios y gráficos intra-día (15 min, 60 min). El 200 SMA es la media móvil más importante que se tiene en un gráfico de acciones. Usted se sorprenderá de cuántas veces una acción invertirá en esta área. Utilice esto para su ventaja Además, al escribir escanea para las existencias, puede utilizar esto como un filtro adicional para encontrar configuraciones largas potenciales que están por encima de esta línea y posibles configuraciones cortas que están por debajo de esta línea. Apoyo y resistencia Contrariamente a la creencia popular, las poblaciones no encuentran apoyo ni se encuentran con resistencia en promedios móviles. Muchas veces usted oirá a comerciantes decir, Hey, mire esta acción Se rebota apagado de la media móvil de 50 días ¿Por qué una acción repentinamente rebotan apagado de una línea que un comerciante puso en un gráfico común que wouldnt. Una acción sólo rebotará (si se quiere llamar así) fuera de niveles de precios significativos que ocurrieron en el pasado - no una línea en un gráfico. Las acciones se invertirán (hacia arriba o hacia abajo) a niveles de precios que están muy cerca de los promedios móviles populares, pero no se invierten en la línea misma. Por lo tanto, suponga que usted está mirando un gráfico y ver la acción retrocediendo a, digamos, el promedio móvil de 200 períodos. Mire los niveles de precios en el gráfico que demostraron ser áreas de soporte o resistencia significativas en el pasado. Esas son las áreas donde el stock probablemente se invertirá.